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[单项选择]假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。当股票价格从10元变化到11元，Delta变为（）。
A. 0.058
B. 0.6
C. 0.61
D. 0.62
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）元。
A. 2.0
B. 2.2
C. 2.4
D. 2.8
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。关于Delta值，下列说法不正确的是（）。
A. 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B. 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大
C. Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要
D. Delta的取值可以是负值
[单项选择]假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A. 0.96
B. 0.54
C. 0.66
D. 0.72
[判断题]不论股票价格如何变动，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。 ( )
[单项选择]当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（）港币。
A. 0
B. -350
C. 120
D. 230
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
[单项选择]
下列金融期权属于实值期权的是（）。
Ⅰ.看涨期权协定价格低于金融工具市场价格
Ⅱ.看涨期权协定价格高于金融工具市场价格
Ⅲ.看跌期权协定价格低于金融工具市场价格
Ⅳ.看跌期权协定价格高于金融工具市场价格
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[单项选择]假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）
A. 5点
B. -15点
C. -5点
D. 10点
[多项选择]看涨期权赋予期权购买者（）。
A. 有买入的权利
B. 有卖出的权利
C. 有选择是否履行期权合约的权利
D. 有选择是否放弃履行期权合约的权利
[判断题]欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。( )
[判断题]如果看涨期权价值的执行价格为100元，资产的现值是105元，则该看涨期权的内在价值为5元。（）
[单项选择]某小麦期货合约的价格为3.30美分／蒲式耳，看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，则该看涨期权的内涵价值（）。
A. 等于零
B. 为负值
C. 为正值
D. 可能为正值，也可能为负值
[单项选择]按期权的权利来划分，期权主要有看涨期权、看跌期权和（）。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
