更多"根据资本资产定价模型,某一证券的相关风险是指它的()。"的相关试题:
[判断题]根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )
[单项选择]根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会()。
A. 位于证券市场线上
B. 位于证券市场线下方
C. 位于资本市场线上
D. 位于证券市场线上方
[判断题]根据资本资产定价模型,高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。()
[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[多项选择]根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么( )。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
β值 |
无风险资产 |
A |
B |
C |
D |
| A. (A) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为0 B. (B) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为1 C. (C) 无风险资产的标准差以及β值均为0 D. (D) 无风险资产的标准差以及β值均为1 E. (E) 无风险资产的β值、标准差以及与市场组合的相关系数均为0
[单项选择]根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。 A. 正相关 B. 负相关 C. 不相关 D. 非线性相关
[判断题]资本资产定价模型在资产估值方面的应用,就是根据对市场走势的预测来选择具有不同|3系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。( )
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类
|
期望报酬率
|
标准差
|
与市场组合的相关系数
|
β值
|
A. (A) 0.1 B. (B) 0.2 C. (C) 0.3 D. (D) 0.4 E. (E) 0.6
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