[判断题]根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )

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[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。（）

[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有______。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险

[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性

[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
市场组合的期望收益率是多少

[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异（）

[简答题]资本资产定价模型

[判断题]在使用资本资产定价模型计算项目要求的收益率时，根据β值计算的风险附加率只包含系统风险。（）

[单项选择]在资本资产定价模型中，β系数表示( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

[简答题]资本资产定价模型的一般表现形式与β系数

[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设，这可能导致评价结果失真。( )

[简答题]套利定价模型与资本资产定价模型的关系

[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R_f，和E_m。

A. R_f=5%
B. E_m=9%
C. R_f=3%
D. E_m=7%

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