[单项选择]请根据以下资料回答下列问题:
ABC公司股票现在价格为每股100元,且此后60天内无红利支付。以该股票为标的的看涨期权的行权价为90元,到期日为60天,1份期权对应100股股票。市场上现在采用的对该期权定价的公式为:
0.8156×S0=69.5209
其中,隐含波动率为33%。
若金融理财师预测未来股票的标准差为37%,并给出了以下公式:
0.7931×S0=66.8131
如果ABC股票未来两个月实际的标准差为37%,投资者没有构造组合,而是选择购买1份看涨期权。当股票价格上升1元时,该投资者可以从中获利______;当股票价格下降1元时,该投资者将亏损______。(答案取最接近值。)
A. 125元,33元
B. 50元,0元
C. 82元,82元
D. 79元,79元