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[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有______。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]在资本资产定价模型中,β系数表示( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 ( )
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 操作风险
C. 汇率风险
D. 系统性风险
[多项选择]根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[判断题]根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )