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[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[单项选择]6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（）元。
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.76
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[简答题]某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
[判断题]已知两种期权的执行价格均为10元，3个月到期，一年的无风险利率为8%，股票的现行价格为12元，看涨期权的价格为6元，则看跌期权的价格为3.26元( )
[单项选择]已知股票现价是50元，未来有上涨10%或者下跌10%两种情况，执行价格是50元，无风险利率是10%，期限1年，若看涨期权C0现在价格是10元，是否存在套利机会？若存在套利机会，正确的套利策略是______。
A. 存在套利机会，应该买入1份看涨期权，卖空0.5股股票，并贷出资金15元
B. 存在套利机会，应该卖出1份看涨期权，买入0.5股股票，并贷出资金15元
C. 存在套利机会，应该卖出1份看涨期权，买入0.5股股票，并借入资金15元
D. 存在套利机会，应该买入1份看涨期权，卖空0.5股股票，并借入资金15元
[简答题]某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少
[简答题]一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。
[单项选择]假设一只无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为______。
A. 22.10元
B. 27.00元
C. 20.00元
D. 20.51元
[简答题]一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少
[单项选择]某只股票的现价为20元，1年后股价将是23元或者18元，无风险利率为10%(连续复利)，执行价格为20元，1年后到期的欧式看跌期权的价值是______。(答案取最接近值。)
A. 0.32元
B. 2.23元
C. 0.80元
D. 0.50元
[简答题]请根据相关原理分析无风险利率对期权价格的影响。
