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[简答题]某股票目前价格为40元，假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少
[简答题]一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少
[简答题]一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如无风险利率是8%。
(1)简述风险中性定价法的基本思想。
(2)用风险中性定价法计算，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。
A. 38.0，3.5
B. 38.0，36.5
C. 40.0，3.5
D. 40.0，40.0
[单项选择]假设一只无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为______。
A. 22.10元
B. 27.00元
C. 20.00元
D. 20.51元
[简答题]
目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为0.04，无风险年利率为0.065。
（1）根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。
（2）依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。
[简答题]某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
[单项选择]假设某指数目前为10000点，合约乘数1元/点，无风险连续复利年利率为10%，该指数股息收益率为每年3%。根据以上条件，则该指数4个月期的期货价格为______。
A. 10725.02元
B. 10339.23元
C. 10236.08元
D. 14918.56元
[简答题]某风险组合到年末时要么值50000元，要么值150000元，其概率都是50%。无风险年利率为5%。
假设你要求获得10%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合
[简答题]某风险组合到年末时要么值50000元，要么值150000元，其概率都是50%。无风险年利率为5%。
如果你要求获得7%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合
[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[判断题]利率一般可分为年利率、季利率、月利率和日利率。( )
[简答题]假设目前市场上的利率期限结构是平坦的，市场年利率均为10%（一年计一次复利），一个债券基金经理面临着市场上的两种债券：债券A面值1000元，息票率为8%，一年付一次利息；债券B面值1000元，息票率为10%，一年付一次利息。这两个债券都是三年后到期，到期时一次性偿还本金，但是该经理只打算进行一年期的投资，并且该经理预期一年后市场利率期限结构将近乎平行地下降，而市场普遍认为一年后市场利率基本不变。不考虑其他因素，请问对于该经理而言，哪种债券是较好的选择。
[简答题]每季度计算一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。
