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[简答题]已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。
[单项选择]A公司股票的值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是( )。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[单项选择]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是( )。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[判断题]在采用风险溢价法计算留存收益成本时，当市场利率达到历史性高点时，风险溢价通常较高；当市场利率处于历史性低点时，风险溢价通常较低。 ( )
[简答题]已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（R）。
[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
市场组合的期望收益率是多少
[判断题]系统风险包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险、政策风险等。
[单项选择]假定市场可以用工业生产(I)、利率(R)、消费者信心(C)三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知工业生产的风险溢价为6%，利率的风险溢价为2%，消费者信心的风险溢价为4%，假定无风险利率为6%，某股票的收益率可以由以下方程确定：r=15%+1.01+0.5R+0.75C+e。那么该股票的均衡收益率为______，且股票价格被______。
A. 25%，高估
B. 25%，低估
C. 16%，高估
D. 16%，低估
[单项选择]在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是（）。
A. 22%
B. 32%
C. 42%
D. 52%
[单项选择]如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（）。
A. 5%
B. 15%
C. 50%
D. 85%
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，你所承担的风险要大于市场组合的风险。
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，所承担的风险要大于市场组合的风险。（）
[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少
