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[简答题]假设目前市场上的利率期限结构是平坦的，市场年利率均为10%(一年计一次复利)，一个债券基金经理面临着市场上的两种债券：债券A面值1000元，息票率为8%，一年付一次利息；债券B面值1000元，息票率为10%，一年付一次利息。这两个债券都是三年后到期，到期时一次性偿还本金，但是该经理只打算进行一年期的投资，并且该经理预期一年后市场利率期限结构将近乎平行地下降，而市场普遍认为一年后市场利率基本不变。不考虑其他因素，请问对于该经理而言，哪种债券是较好的选择
[单项选择]某人预计5年后需要一笔5万元的资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在应该购买( )元建设债券，才能保证5年后获得5万元的资金。(P/F，5%，10)=0.614，(P/F，10%，5)=0.621，(P/F，11%，5)=0.593。
A. 31050
B. 30700
C. 33333
D. 39200
[简答题]
假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月汇水为30～50点，求：
（1）3个月的远期汇率。
（2）若你有10万英镑，应在哪个市场上投资投资获利情形如何试说明投资过程。
[简答题]设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-1.6035美元，3个月英镑升水为30～50点，求：
(1)三个月的远期汇率。
(2)若一个投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作
(3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况，哪一种方案获利更多
[判断题]利率消毒的假设条件是它要求市场利率期限结构是水平的，并且变动是平行的。( )
[单项选择]某人预计5年后需要一笔5万元的资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率 10%，一年计息两次，则他现在应该购买( )元建设债券，才能保证5年后获得5万元的资金。其中，(P/F，5%，10)＝0.614，(P/F，10%，5)＝0.621，(P/F，11%，5)＝0.593。
A. 31050
B. 30700
C. 33333
D. 39200
[多项选择]某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A. 下降2.11%
B. 下降2.50%
C. 下降2.22元
D. 下降2.625元
E. 上升2.625元
[判断题]向下倾斜的利率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系；期限相对较长的债券，利率与期限呈反向关系。
[多项选择]在利率期限结构的三种理论中，( )假设市场参与者会按其利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分，而不受任何阻碍。
A. 期限结构理论
B. 流动性偏好理论
C. 市场预期理论
D. 市场分割理论
[简答题]请问什么是利率的期限结构，并比较几个利率期限结构理论。
[判断题]利率的期限结构是指利率与金融资产期限司的关系，是在一个时点上因期限差异而产生的不内利率组合。
