更多"假设在6月份市场利率为8.75%，某一美国公司预计在8月份将收到一笔金"的相关试题:
[单项选择]2010年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分比，导致该银行资产收益增加60万美元(3%×2000)、负债支付增加150万美元(3%×5000)，从而银行利润减少了90万美元(150-60)，此时B银行遭遇的是一，属于______。( )
A. 汇率风险；国别风险
B. 经济风险；区域风险
C. 利率风险；国别风险
D. 清算风险；市场风险
[单项选择]A国的某银行有资产20000万美元，负债50000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加600万美元(3%×20000)、负债支付增加1500万美元。(3%×50000)，从而银行利润减少了900万美元，此时B银行遭遇的是( )，属于( )。
A. 汇率风险 国别风险
B. 经济风险 区域风险
C. 利率风险 国别风险
D. 清算风险 市场风险
[简答题]香港ABC公司在2010年3月向美国出口一批产品，应收款项100万美元，约定6月份收款。为从事各种套期保值交易所需要的有关资料如下：
(1)即期汇率：7.825港元/美元；
(2)3个月远期合同汇率：7.835港元/美元；
(3)美国3个月期借款利率：年利率8%(季利率2%)；
(4)香港3个月期存款利率：年利率10%(季利率2.5%)；
(5)在3月份的外汇期货交易市场，6月份到期的美元期货合约的汇率为7.820港元/美元，合约单位100万美元，初始保证金的比例为10%；
(6)在3月份的外汇期权交易市场，6月份到期的看跌期权的履约价格为7.830港元/美元，合约单位100万美元，期权费0.05%；
(7)另外，据预测3个月后即期汇率将为7.815 港元/美元。
要求：
对这笔应收账款，ABC公司分别采取下列交易风险管理策略，针对每一种策略分析其过程和后果：
①不采取任何保值措施；
②利用远期合同进行套期保值；
③利用套利收款；
④利用期货进行套期保值；
⑤利用期权进行套期保值。
[简答题]A、B两公司都要借入1000万美元，他们面临的利率是：
| 固定利率 | 浮动利率 |
A公司 | 10% | LIBOR+1% |
B公司 | 12% | LIBOR+2% |
请问这两家公司之间存在互换机会吗请说明理由。
[简答题]A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：
|
公司 |
固定利率 |
浮动利率 |
|
A公司 |
12.0% |
LIBOR+0.1% |
|
B公司 |
13.4% |
LIBOR+0.6% |
A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
[判断题]浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩，当市场利率上升时，利率应上调，在利率下降时则保持不变，以保证投资者的利益。
[简答题]A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：
公司 | 固定利率 | 浮动利率 |
A公司 | 12.0% | LIBOR+0.1% |
B公司 | 13.4% | LIBOR+0.6% |
A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差，而且要求互换对双方具有同样的
[判断题]若市场利率低于债券利率，则折价发行；若市场利率高于债券利率，则溢价发行。
[填空题]利率市场化是通过市场和价值规律机制，在某一时点上由______决定的利率运行机制，它是价值规律作用的结果。
[判断题]债券发行时，若市场利率低于债券利率，平价发行；若市场利率高于债券利率，则折价发行。( )
[判断题]被用做基准利率的利率包括市场利率、法定利率和行业公定利率，通常具体贷款中执行的浮动利率采用基准利率加点或确定浮动比例方式，我国中央银行公布的贷款基准利率是法定利率。 ( )
A．对 B．错
[判断题]在市场预期理论中，某一时点的各种期限债券的即期利率不尽相同（）
