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[单项选择]某玉米看涨期权合约中的执行价格为3.50美元/蒲式耳，而当时玉米期货合约价格为3.60美元/蒲式耳，则该期权肯定为( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 两平期权
D. 欧式期权
[单项选择]某玉米看跌期权的执行价格为4.40美分/蒲式耳，而此时，玉米期货合约价格为4.30美分/蒲式耳时，则该看跌期权的内涵价值为( )。
A. 正值
B. 负值
C. 零
D. 无法确定
[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于
[单项选择]金先生购买了一份执行价格为50元，期权价格为5元的欧式看涨期权合约，并卖出一份执行价格为30元，期权价格为3元的欧式看跌期权合约，两份合约标的资产和到期日均相同，当到期日标的资产的价格为( )时，金先生的利润为0(忽略交易成本)。
A. 41元
B. 32元
C. 52元
D. 37元
[单项选择]某投资者购买了执行价格为70元的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元。如果忽略交易成本，该投资者的盈亏平衡价格是( )。
A. 98元
B. 64元
C. 76元
D. 70元
[单项选择]某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。
A. -30美元/吨
B. -20美元/吨
C. 10美元/吨
D. -40美元/吨
[单项选择]某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果为______美元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。
A. -10
B. -20
C. -30
D. 30
[单项选择]某投资者认为甲银行的股价将上涨，因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元，6个月后，受到美国金融危机的影响，甲银行的股价下跌到20元，则该看涨期权合约的内在价值为（）元。
A. 0
B. 1000
C. 2000
D. 3000
[单项选择]某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分/蒲式耳，而此时玉米标的物价格为3.30美分/蒲式耳，则该看跌期权的内涵价值( )。
A. 为正值
B. 为负值
C. 等于零
D. 可能为正值，也可能为负值
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为( )，该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元，3.5元
B. 38.0元，36.5元
C. 40.0元，3.5元
D. 40.0元，40.0元
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出同一标的资产的到期日相同的执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为( )(忽略交易成本)。
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数( )时，该投资者行使期权可以不亏。(不计交易费用)
A. 小于等于1600点
B. 小于等于1500点
C. 大于等于1500点
D. 大于等于1600点
[单项选择]看涨期权的执行价格降低1元会引起看涨期权的价值______，它的变化会______1元。
A. 上升，多于
B. 下降，多于
C. 下降，少于
D. 上升，少于
[单项选择]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
