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[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[判断题]买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。( )
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。
A. 38.0，3.5
B. 38.0，36.5
C. 40.0，3.5
D. 40.0，40.0
[单项选择]某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权，同时以1元的价格出售一份同一标的资产的执行价格为23元的看涨期权，如果两份期权的到期日相同且到期时标的资产的价格同为24元，则此时该投资者的总收益为______元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
[判断题]题干: 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。
[判断题]无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。( )
[单项选择]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[判断题]如果看涨期权价值的执行价格为100元，资产的现值是105元，则该看涨期权的内在价值为5元。 ( )
[简答题]
已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价的方差为0.35，无风险年利率为5%，假设该期权为欧式期权。
要求：
(1)利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看涨期权定价。
(2)在套利驱动的均衡状态下，确定与该看涨期权具有相同执行价格和到期日的看跌期权的价格。
