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[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为2年,负债为750亿元,负债加权平均久期为3年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[多项选择]假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。
A. 损失13亿
B. 盈利13亿
C. 资产负债结构变化
D. 流动性增强
E. 流动性下降
[单项选择]附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期( )其到期期限。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 无法比较
[多项选择]久期是()。
A. 金融了具的现金流的发生时间
B. 金融工具的利率变动幅度的直接衡量
C. 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间
D. 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
E. 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间
[单项选择]久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列说法正确的是( )。
A. 久期越长,价格的变动幅度越小
B. 收益率与价格反向变动
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 价格变动的程度与久期的长短无关
[判断题]由于久期是衡量利率变动敏感性的重要指标,如果预期利率下降,则应当增加债券组合的久期。()
[多项选择]债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。久期表示债券或债券组合的平均还款期限,主要受三个主要因素的影响:( )。
A. (A) 到期时间
B. (B) 息票利率
C. (C) 票面金额
D. (D) 到期收益率
E. (E) 贴现利率
[单项选择]一般来说,一个厌恶风险的投资者应选择久期较()的债券型基金,而风险承受能力较高的投资者可以选择久期较()的债券型基金。
A. 短,长
B. 短,短
C. 长,短
D. 长,长
[单项选择]某债券的修正久期为10.5年,如果该债券收益率下降100个基点,根据该债券的修正久期估计,价格变化的百分比将为______。
A. 24.00%
B. 19.00%
C. 12.00%
D. 10.50%
[单项选择]某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行的资产价值( )亿元。
A. 减少约24
B. 增加约24
C. 减少约22
D. 增加约22
[多项选择]久期的缺陷包括( )。
A. 对于所有的现金流采用了同样的收益率,这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变,这与实际情况不符
B. 采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系,而市场的实际情况表明,这种关系经常是非线性的
C. 当收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
D. 一般来说,债券价格变化与收益率之间是一种线性关系
[单项选择]久期最长的债券是 ( )
A. 高附息30年期债券
B. 低附息30年期债券
C. 零息30年期债券
D. 无法判断
[单项选择]债券基金A的久期为3年,债券基金B的久期为2年。根据债券和利率之间的关系,其他条件不变,当市场利率下降时,下列说法正确的是( )。
A. 债券基金A和B的净值同时上升,且A比B上升幅度大
B. 债券基金A和B的净值同时下降,且A比B下降幅度小
C. 债券基金A和B的净值同时上升,且A比B上升幅度小
D. 债券基金A和B的净值同时下降,且A比B下降幅度大