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[单项选择]下面有关违约概率的说法,错误的是( )。
A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C. 计算违约概率时,参考数据样本至少覆盖5年期限,同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D. 在违约概率估计过程中,参考数据样本覆盖期限越长越好
[多项选择]关于违约概率和违约频率以下说法正确的是( )。
A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B. 违约概率和违约频率是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D. 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比,违约概率与不良率是不可比的
E. 违约频率即通常所称的违约率
[多项选择]关于违约概率,下列说法错误的是( )。
A. 违约概率是事后检验的结果,可以作为内部评级的直接依据
B. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C. 违约概率又称为不良率,是不良债权余额在所有债项余额中的占比
D. 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和该借款人的债项评级两个层面
E. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
[多项选择]下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证。
A. CAP曲线与AR值
B. 二项分布检验
C. KS检验
D. 卡方分布检验
E. 正态分布检验
[多项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法,下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
E. 死亡率模型
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法,下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]10年期贷款的1~9年累计违约概率18%,第10年的边际违约概率为9%,则1~10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[多项选择]下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
A. CAP曲线与AR值
B. 二项分布检验
C. KS检验
D. 卡方分布检验
E. 正态分布检验