更多"下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证。"的相关试题:
[多项选择]下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证。
A. CAP曲线与AR值
B. 二项分布检验
C. KS检验
D. 卡方分布检验
E. 正态分布检验
[多项选择]下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证 (校正)。
A. CAP曲线与AR值
B. 二项分布检验
C. KS检验
D. 卡方分布检验
E. 正态分布检验
[多项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
E. 死亡率模型
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[多项选择]下列关于验证违约概率准确性的方法中，说法正确的有( )。
A. 二项分布检验主要检验给定年份某一等级PD预测准确性
B. 卡方分布检验主要检验给定年份不同等级PD预测准确性
C. 正态分布检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性
D. 扩展的交通灯检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性
E. 验证违约概率准确性的基本原理是运用统计学中的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则接收原假设，认为PD预测正确
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]( )通常是对申请者在未来的各种信贷关系中的违约概率作出预测
A. 信用局评分
B. 行为评分
C. 申请评分
D. RiskCalc评分
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
