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发布时间:2023-11-22 22:16:35

[多项选择]下列选项关于久期分析正确的是( )。
A. 久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险
B. 久期缺口是正值,利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的
C. 市场利率下降,银行的经济价值增加,流动性增强
D. 市场利率上升,经济价值减少,流动性减弱,流动性风险增强
E. 久期缺口是负值,市场利率下降,流动性会减弱,流动性风险会增强

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[多项选择]下列选项关于久期分析正确的是()。
A. 久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险
B. 久期缺口是正值,利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的
C. 市场利率下降,银行的经济价值增加,流动性增强
D. 市场利率上升,经济价值减少,流动性减弱,流动性风险增强
E. 久期缺口是负值,市场利率下降,流动性会减弱,流动性风险会增强
[多项选择]下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
A. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B. 缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C. 缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D. 一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E. 久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。
[单项选择]下列关于久期分析的说法,错误的是()。
A. 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 
B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 
C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险 
D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
[单项选择]下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。
A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确
[单项选择]以下关于久期分析的缺陷,论述不正确的是( )。
A. 久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险
B. 久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C. 久期分析也称为持续弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
D. 久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
[单项选择]以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是()。
A. 久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险
B. 久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C. 久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
[单项选择]久期分析侧重于分析()。
A. 基准风险的长期影响
B. 利率风险的长期影响
C. 重新定价风险的短期影响
D. 期权性风险的短期影响
[单项选择]缺口分析和久期分析都是针对()进行的敏感性分析。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票价格
D. 商品价格
[单项选择]缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格
[单项选择]下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是()。
A. 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[单项选择]下列关于债券久期的叙述,正确的是( )。
A. 与债券的到期收益率成正比
B. 是债券持有期的加权平均值
C. 是投资者收回债权成本的平均时间
D. 是债券持有人为收回所有未来现金流的现值所需的加权平均时间

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