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[单项选择]以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。
A. 久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B. 久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C. 久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
[多项选择]下列选项关于久期分析正确的是( )。
A. 久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险
B. 久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的
C. 市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强
D. 市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强
E. 久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强
[多项选择]下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。
A. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B. 缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C. 缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降
D. 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E. 久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。
[单项选择]下列关于久期分析的说法，错误的是（）。
A. 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
[单项选择]下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
[多项选择]以下关于久期缺口的论述正确的是( )。
A. 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B. 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C. 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D. 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E. 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
[单项选择]以下关于久期的论述正确的是( )。
A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
