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[单项选择]因素组合A的预期收益率为10%，无风险利率为3%，单因素APT模型下，充分分散化的资产组合P对因素A的敏感系数为0.6。若组合P预期收益率为8%，则考虑用因素组合A、无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合，可以获得无风险套利利润为______。(忽略交易费用。)
A. 7.20%
B. 0.80%
C. 5.00%
D. 0，因为不存在无风险套利机会
[单项选择]假设单因素套利定价模型成立，已知存在资产组合F的预期收益率为9%，且要素β值等于1，已知该资产组合被正确定价。另有资产组合P的信息如下：预期收益率为12%，要素β值为1.5，并且已知无风险资产的收益率为5%。据此信息可知资产组合P的均衡预期收益率为______，其价值被______。
A. 11%，低估
B. 13%，高估
C. 11%，高估
D. 13%，低估
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合α的β值为1.0，期望收益率为16%。资产组合b的β值为0.8，期望收益率为12%，无风险收益率为6%。如果希望进行套利，那么投资者将持有空头头寸______和多头头寸______。
A. a，a
B. a，b
C. b，a
D. b，b
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么他将______。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 不借贷只投资风险资产
D. 不借贷只投资无风险资产
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（）。
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单项选择]考虑单因素APT模型。如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的β值为1.1，则它的方差为______。
A. 0.0360
B. 0.0600
C. 0.0726
D. 0.1010
[单项选择]( )通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额。
A. 交易型策略
B. 多—空组合策略
C. 事件驱动型策略
D. 投资组合保险策略
[判断题]最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
[多项选择]影响公司的长期偿债能力除资产和负债以外的其他因素包括( )。
A. 经济周期
B. 长期租赁
C. 担保责任
D. 或有项目
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
[多项选择]有关公司增加值影响因素的说法，不正确的有（）。
A. 投资资本回报率高低对公司市场增加值影响不定
B. 增长率高低对公司市场增加值影响不定
C. 资本成本与公司市场增加值不相关
D. 增长率越高市场增加值越大
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[单项选择]按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上( ) 资产组合 期望收益率(%) 标准差(%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15
A. 只有资产组合W不会落在有效边界上
B. 只有资产组合X不会落在有效边界上
C. 只有资产组合Y不会落在有效边界上
D. 只有资产组合Z不会落在有效边界上
