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[单项选择]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[单项选择]对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是（）。
A. 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B. 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C. 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D. 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
[多项选择]下列固定资产折旧方法中，计算折旧率时需要考虑固定资产净残值的方法是( )。
A. 工作量法
B. 平均年限法
C. 双倍余额递减法
D. 年数总和法
[多项选择]对于两项资产构成的投资组合而言，下列说法不正确的是______。
A. 只有当完全正相关时，资产组合的预期收益率才等于两项资产的预期收益率的加权平均数
B. 完全正相关时，投资组合不能分散任何风险，组合的风险最大，等于两项资产风险的代数和
C. 完全负相关时，资产收益率的变化方向和幅度完全相反，可以最大程度地抵消风险
D. 如果不是完全正相关，则资产组合可以分散风险，所分散掉的是由协方差表示的各资产收益率之间共同运动所产生的风险
E. 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数。
[多项选择]计算固定资产折旧额应考虑的因素有( )。
A. 固定资产的原始价值
B. 预计使用年限
C. 固定资产用途
D. 预计净残值
[单项选择]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[多项选择]资产配置需要考虑的因素包括( )。
A. 影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B. 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C. 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D. 投资期限和税收考虑
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡罗模拟法
[多项选择]基金资产估值需要考虑的因素有( )。
A. 估值频率
B. 交易价格
C. 价格操纵及滥估问题
D. 估值方法的一致性及公开性
