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[单项选择]下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是( )。
A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B. 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
C. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
D. 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
[多项选择]风险计量模型的监督检查主要包括( )。
A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B. 是否积累足够的历史数据
C. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D. 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E. 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
[多项选择]监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括( )。
A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B. 是否积累足够的历史数据
C. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排
D. 是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
E. 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
[多项选择]风险计量模型的监督检查的内容包括( )。
A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
B. 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
C. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D. 是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
E. 是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当
[多项选择]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。
A. 巴塞尔委员会法
B. 经验模型法
C. 方差——协方差法
D. 历史模型法
E. 蒙特卡洛法
[单项选择]以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A. Credit Metrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下( )模型是针对汇率风险的计量模型。
A. CreditM etrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )
A. CreditMetrics模型
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下（）是针对汇率风险的计量模型。
A. Credit Metrics
B. VaR模型
C. KMV模型
D. 高级计量
[单项选择]以下针对市场风险的计量模型是( )。
A. CreditMetrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设定为______，观测期为______。( )
A. 95%半年
B. 99.9% 1年
C. 99.9%半年
D. 95% 1年
[多项选择]监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括( )等方面。
A. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B. 内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
C. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D. 董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督
E. 银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险
