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[单项选择]以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A. Credit Metrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下针对市场风险的计量模型是( )。
A. CreditMetrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下( )模型是针对汇率风险的计量模型。
A. CreditM etrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A. VaR模型
B. 高级计量法
C. KMV模型
D. CreditMetrics模型
[单项选择]以下（）是针对汇率风险的计量模型。
A. Credit Metrics
B. VaR模型
C. KMV模型
D. 高级计量
[多项选择]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。
A. 巴塞尔委员会法
B. 经验模型法
C. 方差——协方差法
D. 历史模型法
E. 蒙特卡洛法
[多项选择]市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的是 ( )。
A. 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
C. 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
D. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[多项选择]下列属于市场风险计量方法的是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 压力测试
[多项选择]下列关于市场风险计量方法说法正确的是( )。
A. 缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
