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[单项选择]某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（）
A. 执行价格减去股票市价
B. 股票市价减去期权价格
C. 期权价格
D. 股票价格
[单项选择]3个月到期的某股票看涨期权的执行价格是15元，当前股票市价14元，则该期权的价格上限和下限分别为( )。
A. 14元，1元
B. 14元，0元
C. 15元，0元
D. 15元，1元
[单项选择]3个月到期的某股票看涨期权的执行价格是15元，当前股票市场价格为14元，则该期权的价格上限和下限分别为______。
A. 14元和1元
B. 14元和0元
C. 15元和0元
D. 15元和1元
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为( )，该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元，3.5元
B. 38.0元，36.5元
C. 40.0元，3.5元
D. 40.0元，40.0元
[单项选择]一看涨期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元购买某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的市场交易价为 ( )
A. 110元
B. 100元
C. 10元
D. 0元
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为( )。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
[单项选择]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为（）。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[单项选择]看涨期权买方的最大损失为( )。
A. 零
B. 期权费
C. 无穷大
D. 以上都不对
[单项选择]当标的物的市场价格等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为______。
A. 权利金
B. 价格
C. 零
D. 无穷大
[单项选择]买人看涨期权的最大损失是( )。
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
[单项选择]股票看跌期权卖方承担的最大损失是( )。
A. 看跌期权价格
B. 执行价格
C. 股价减去看跌期权价格
D. 执行价格减去看跌期权价格
[单项选择]在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是( )。
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
[单项选择]买入看涨期权最大的损失是( )。
A. 零
B. 无穷大
C. 期权费
D. 标的资产的市场价格
