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[单项选择]3个月到期的某股票看涨期权的执行价格是15元，当前股票市场价格为14元，则该期权的价格上限和下限分别为______。
A. 14元和1元
B. 14元和0元
C. 15元和0元
D. 15元和1元
[单项选择]6个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元，当前股票市价15元，期权价值4元，则该期权的内在价值和时间价值分别为( )。
A. -1元，4元
B. -1元，5元
C. 0元，3元
D. 0元，4元
[单项选择]6个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元，当前股票市场价格为15元，期权价值为4元，则该期权的内在价值和时间价值分别为______。
A. -1元和4元
B. -1元和5元
C. 0元和3元
D. 0元和4元
[单项选择]两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A. 5
B. 3
C. 6
D. 13
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[单项选择]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为（）元。
A. 7.5
B. 5
C. 3.5
D. 2.61
[多项选择]看涨期权赋予期权购买者( )。
A. 有买入的权利
B. 有卖出的权利
C. 有选择是否履行期权合约的权利
D. 有选择是否放弃履行期权合约的权利
[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为( )。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
[多项选择]根据( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
[单项选择]按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 交易策略
B. 行权日期的不同
C. 对价格的预期
D. 基础资产的性质
