更多"在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两"的相关试题:
[单项选择]若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是( )。
A. 0.5
B. 0.4
C. －0.3
D. －0.6
[单项选择]假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率将是-20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3、0.2、0.5。那么，该金融资产下一年的期望收益率为( )。
A. 7%
B. 12%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
A. -1＜ρ≤1
B. 0＜ρ≤1
C. -1≤ρ≤1
D. -1≤ρ＜1
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A. 该组合不能抵消任何非系统风险
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的非系统性风险能完全抵消
D. 该组合的投资收益为50%
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。
A. 该组合的标准差等于零
B. 组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[多项选择]现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。
A. 该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B. 该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C. 该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D. 该组合的标准差一定大于Q的标准差
[单项选择]若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指数为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为______。
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[单项选择]若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[单项选择]已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[多项选择]客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
A. 股票投资收益较低
B. 资产组合流动性好
C. 应适当调整投资组合
D. 风险分散化效应较高
E. 这两只股票相关程度较高
[单项选择]
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。
根据案例回答下列问题。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为（）。
A. 12.18%
B. 10.39%
C. 17.80%
D. 21.83%
[单项选择]已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[单项选择]某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据，那么，该组合的标准差（）。 期望收益率 标准差 权重 A 10 20 0.35 B 15 25 0.65
A. 等于25%
B. 小于25%
C. 可能大于25%
D. 一定大于25%
