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[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 自我对冲
D. 市场对冲
[单项选择]（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A. 市场对冲
B. 自我对冲
C. 风险对冲
D. 风险转移
[单项选择]( )可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承担能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降到预期水平。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
[多项选择]组合技术主要运用( )等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露(或敞口风险)进行规避或对冲。
A. 远期
B. 期货
C. 互换
D. 期权
[单项选择]根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是( )。
A. 技术分析法
B. 基本分析法
C. 数理统计分析法
D. 投资组合分析法
[单项选择]根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是( )。
A. 基本分析法
B. 技术分析法
C. 证券组合分析法
D. 行为分析法
[单项选择]（）法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[单项选择]( )的主要工作是制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。
A. 投资决策委员会
B. 风险控制委员会
C. 投资部
D. 研究部
[单项选择]（）的主要工作是制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。
A. 投资决策委员会
B. 风险控制委员会
C. 投资部
D. 研究部
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[判断题]商业银行只能采用限额管理、风险对冲等风险控制方法来降低市场风险敞口。( )
[单项选择]根据投资理论，( )。
A. 当投资折旧率上升时，资本需求保持不变
B. 如果利率上升速度与通胀率相等，资本需求将下降
C. 如果通胀率比利率上升更快，资本需求曲线并不变
D. 如果通胀率比利率下降更快，厂商将宁愿有一更小的资本存量
[单项选择]组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现( )。
A. 未来价值概率的最终分布
B. 资源的最优化配置
C. 管理系统远程控制
D. 风险计量简单化
