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[单项选择]在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]经济萧条、正常、繁荣可能发生的概率分别为25%、55%、20%，有一种风险资产组合在三种情况下的收益率分别为1%、5%、12%。目前，市场上股票型基金、国库券、债券型基金分别可向投资者提供10.6%、5.4%、7.8%的收益率。则理性的投资者是否会投资于该风险资产组合，为什么（）。
A. 会，可以获得2.4%的风险溢价。
B. 会，可以获得5.2%的风险溢价。
C. 不会，不能获得风险溢价。
D. 会，因为该资产组合无风险。
[多项选择]在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足（）。
A. 最优组合应位于有效边界上
B. 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C. 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 上述三条件满足其中之一即可
E. 最优组合不是唯一的
[单项选择]对于一个特定的资产组合，在其他条件相同的情况下，对于一个风险厌恶型投资者，其效用______。
A. 当收益率增加时增加
B. 当收益率增加时减少
C. 当标准差增力口时增加
D. 当方差增加时增加
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]所谓压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（或假设的）极端市场情况下（如利率骤升100个基本点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等），测试其表现状况，看能否经受这些市场变量突变所带来的压力。银行压力测试就是通过测算银行在遇到假定的小概率事件情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响。
根据这段文字，下列表述正确的是（）。
A. 压力测试主要关注极端情况下所发生的风险
B. 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法
C. 压力测试有助于考察银行的抗风险能力和稳健性状况
D. 压力测试能有效避免或降低极端风险对银行带来的冲击
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么他将______。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 不借贷只投资风险资产
D. 不借贷只投资无风险资产
[单项选择]( )通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额。
A. 交易型策略
B. 多—空组合策略
C. 事件驱动型策略
D. 投资组合保险策略
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（）。
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[判断题]最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
[单项选择]按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上( ) 资产组合 期望收益率(%) 标准差(%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15
A. 只有资产组合W不会落在有效边界上
B. 只有资产组合X不会落在有效边界上
C. 只有资产组合Y不会落在有效边界上
D. 只有资产组合Z不会落在有效边界上
[单项选择]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1
[多项选择]资产组发生减值时，各资产组分摊减值损失后，其账面价值不得低于以下( )中的最高者。
A. 该资产的公允价值
B. 该资产的公允价值减去处置费用后的净额
C. 该资产预计未来现金流量的现值
D. 零
[单项选择]信贷资产类理财产品通过资产组合管理的方式投资于多项信贷资产，理财产品的期限与信贷资产的剩余期限不一致时，应将不少于( )的理财资金投资于高流动性、本金安全程度高的存款、债券等产品。
A. 15%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
[单项选择]( )是指保持资产组合的各类资产的固定比例。
A. 投资组合保险策略
B. 买入并持有战略
C. 动态资产配置
D. 恒定混合策略
