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[单项选择]假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（），方差为（）
A. 1，0.9
B. 0.9，1
C. 1，1
D. 0.9，0.9
[单项选择]假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（）。
A. 0.9，1
B. 1，1
C. 1，0.9
D. 0.9，0.9
[多项选择]下列随机变量中服从二项分布的有( )。
A. 从一批产品中任取10个，其中不合格品数X1
B. 铸件上的缺陷个数X2
C. 掷10颗骰子，某一点出现的情况X3
D. 掷1颗骰子，出现的点数X4
E. 从扑克牌中挑出的牌面数值X5
[多项选择]设随机变量X服从二项分布b(16，0.9)，则其均值与标准差分别为( )。
A. E(=1.6
B. E(=14.4
C. σ(=1.2
D. σ(=1.44
E. σ(=1.6
[单项选择]已知随机变量X服从二项分布，且E（X）=2.4，D（X）=1.44，则二项分布的参数为（）。
A. n=4，p=0.6
B. n=6， p=0.4
C. n=8，p=0.3
D. n=24，p=0.1
[单项选择]已知随机变量X服从二项分布，且E（X）=2.4，D（X）=1.44，则二项分布的参数n、p分别为（）。
A. n=4，p=0.6
B. n=2.4，p=1.44
C. n=6，p=0.4
D. n=6，p=0.6
[单项选择]已知随机变量X服从二项分布B(n，p)，且E(X)=2.4，D(X)=1.44，则二项分布的参数n，P的值是
A. n=4，p=0.6．
B. n=6，p=0.4．
C. n=8，p=0.3．
D. n=24，p=0.1．
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 投资者希望期望收益率越高越好
E. 市场没有达到强式有效
[单项选择]假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。
A. [1%，3%]
B. [0，4%]
C. [1.99%，2.01%]
D. [1.98%，2.02%]
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]如果总体服从正态分布，但是总体均值和方差都未知，样本量为n，则用于构造总体方差置信区间的随机变量分布是______。
A. N(0，1)
B. N(μ，∑2)
C. t(n-1)
D. X2((n-1)
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[多项选择]学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论
[多项选择]虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不同，但也有共性的地方。下列关于这种共性的叙述正确的有( )。
A. 如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者
B. 如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
C. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
[多项选择]在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足（）。
A. 在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B. 在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C. 在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D. 在各种预期收益率的水平条件卜，提供最大的风险
E. 风险最小化的同时收益最大化
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
