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[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。()
[单项选择]在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了()。
A. 投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B. 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C. 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D. 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
[单项选择]对威廉•夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[单项选择]在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有______。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是()。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[填空题]资本资产定价模型( )中,风险系数P通常用于测度投资组合的(A)。
[判断题]资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型,其主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度(贝塔值)相联系,说明资产的价格是如何依风险而确定的。 ( )
A.正确
B.错误
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A. APT建立在"一价原理"的基础上
B. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
C. 与CAPM-样,APT假设投资者具有单一的投资期
D. 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
[单项选择]根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 非线性相关
[不定项选择]与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括()。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[判断题]依据资本资产定价模型,β系数为1.2,则表明,当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于()。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[多项选择]资本资产定价模型可应用于()。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 风险预测
D. 资源配置
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括()
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦