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[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]资本资产定价模型对风险收益率关系的描述是一种期望形式，因而本质上是不可检验的。( )
[判断题]资本资产定价模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因而本质上是不可检验的。( )
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异（）
[判断题]套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )
[判断题]资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。( )
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。（）
[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。（）
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R
f，和E
m。
| 期望收益率 | β系数 |
证券A | 6% | 0.5 |
证券B | 12% | 1.5 |
A. R
f=5%
B. E
m=9%
C. R
f=3%
D. E
m=7%
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 方差
B. 标准差
C. 贝塔系数
D. 协方差
[多项选择]在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有（）。
A. 无风险收益率
B. 市场组合的平均收益率
C. 特定股票或股票组合的β系数
D. 投资者要求的收益率
E. 通货膨胀
