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[单项选择]不同于方差对投资风险的衡量，( )使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. APT模型
D. CPMA模型
[单项选择]接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。
A. 0
B. 28.57%
C. 10.71%
D. 15%
[单项选择]
投资风险分析中计算的方差指标反映（）
A. 实际结果与期望值的差异大小
B. 实际结果与预测值得差异大小
C. 实际结果中最大值与最小值的差异
D. 预测结果中最大值与最小值的差异
[单项选择]一般来说，标准方差越小，投资风险( )。
A. 越小
B. 越大
C. 越难控制
D. 越难估算
[单项选择]一般来说．标准方差越小，则投资的风险就( )。
A. 越小
B. 一样
C. 越大
D. 无关系
[单项选择]一般说来，标准方差越小，各种可能收益的分布就越集中，投资风险也就越( )。
A. 小
B. 相当
C. 大
D. 无关系
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。
A. 0.114
B. 0.087
C. 0.295
D. 0.087
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于( )。
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 1.0
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的( )来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 风险报酬系数
D. 标准离差
[多项选择]关于衡量投资方案风险的下列说法中正确的( )。
A. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小
B. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大
C. 预期报酬率的标准差越大，投资风险越大
D. 预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。
A. 6.2%
B. 6.25%
C. 6.5%
D. 6.45%
[单项选择]下列指标中，可以用来衡量投资的风险的是( )。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的加权平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
