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[单项选择]( )是根据贷款或者债权的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率。
A. RiskCale模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.020
B. 0.019
C. 0.018
D. 0.013
[单项选择]假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款3年后没有发生违约的概率是( )。
A. 0.02%
B. 99.98%
C. 17%
D. 83%
[单项选择]假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。
A. 0.02%
B. 99.98%
C. 17%
D. 83%
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]根据死亡率模型。假设某5年期贷款两年内出现违约的概率为6.00%，第一年出现违约的概率为2.50%，则隐含的第二年的边际死亡率为（）。
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
