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[单项选择]20世纪（），哈里马格维茨提出了证券组合理论。
A. 40年代
B. 50年代
C. 60年代
D. 70年代
[多项选择]学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 投资者希望期望收益率越高越好
E. 市场没有达到强式有效
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是( )。
A. 投资者的最优组合
B. 最小方差组合
C. 市场组合
D. 具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]总体方差与样本方差的惟一区别在于( )。
A. 增加一个自由度
B. 减少一个自由度
C. 按样本总量计算
D. 按自由度总量计算
[单项选择]在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ ）
A. 广义差分法
B. 工具变量法
C. 一阶差分法
D. 加权最小二乘法
[单项选择]在测验理论中，效度被定义为在一组测量中，与测量目标有关的真实方差（或称有效方差）与（）方差的比率。
A. 误差
B. 系统误差
C. 随机误差
D. 总
[单项选择]利用回归模型进行市场预测，对( )方差分析、相关检验和t检验的检验效果是相同的。
A. 完全竞争市场情况
B. 一元线性回归情况
C. 短期预测
D. 中长期预测
[单项选择]方差分析中有
A. F值不会是负数
B. F值不会小于1
C. F值可以是负数
D. 组间MS不会小于组内MS
E. 组间SS不会小于组内SS
[单项选择]样本方差与随机变量数字特征中的方差的定义不同在于（）。
A. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量加1
B. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量减1
C. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量，而不是直接除以样本量加1
D. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量，而不是直接除以样本量减1
[单项选择]对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 单位收益承担的风险
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
[单项选择]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 10.1%
[单项选择]提出OSI模型是为了
A. 建立一个设计任何网络结构都必须遵从的绝对标准
B. 克服多厂商网络固有的通信问题
C. 证明没有分层的网络结构是不可行的
D. 以上叙述都不是
[单项选择]方差分析不能用于
A. 多个样本均数的比较
B. 配伍组组间变异的比较
C. 方差齐性检验
D. 配对t检验
E. 回归分析中对回归系数的检验
