更多"在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ ）"的相关试题:
[单项选择]对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（）
A. koyck变换模型
B. 部分调整模型
C. 自适应预期模型
D. 自适应预期和部分调整混合模型
[单项选择]对自回归模型进行估计时，如果随机误差项满足经典假定，则估计量为一致估计量的模型是（ ）
A. 部分调整模型
B. 自适应预期模型
C. Koyck变换模型
D. 自适应预期与部分调整混合模型
[单项选择]利用回归模型进行市场预测，对( )方差分析、相关检验和t检验的检验效果是相同的。
A. 完全竞争市场情况
B. 一元线性回归情况
C. 短期预测
D. 中长期预测
[单项选择]若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ）
A. 无偏的，非有效的
B. 有偏的，非有效的
C. 无偏的，有效的
D. 有偏的，有效的
[单项选择]方差非齐性情形下，常用的估计方法是（）
A. 一阶差分法
B. 广义差分法
C. 工具变量法
D. 加权最小二乘法
[单项选择]一元线性回归模型，Yi=β0+β1X1+μi（i=1，…，n）中，总体方差未知，检验H0：β1=0时，所用的检验统计量服从（）。
A. F(1，n-2)
B. t(n-1)
C. F(1，n-1)
D. t(n)
[单项选择]在因变量的总方差中，若回归方差所占比重达，而相应剩余方差所占比重小，则自变量与因变量_____。
A. 零相关
B. 相关程度低
C. 完全相关
D. 相关程度高
[单项选择]除了简单线性回归模型的基本假设条件，多元回归模型还应满足的假设是( )
A. 误差项u的数学期望值为0
B. 误差的方差为一常量
C. 各项误差之间不存在相关关系
D. 自变量间不存在相关关系
[单项选择]在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）
A. 方差非齐性
B. 序列相关性
C. 多重共线性
D. 设定误差
[单项选择]用矩估计法对总体方差作点估计时，要用样本的（）估计。
A. 一阶原点矩
B. 二阶原点矩
C. 一阶中心矩
D. 二阶中心矩
[单项选择]银行的内部审计师建立了多元回归模型，用来估计商业贷款的利息收入，它已经使用了多年。在本年度中，审计师使用模型并发现R2的值下降较快，但是模型看上去没有问题。（）的结论是合理的。
A. 转而使用截面回归分析能够增加R2的值
B. 回归分析不再是估计利息收入的好方法
C. 一些没有包括在模型中的新因素会导致利息收入的变化
D. 线性回归模型会增加模型的可靠性
[单项选择]线性回归模型预测法产生的回归偏差是指（）。
A. (yi-
B. (y-yi)
C. (yi-
D. (y-
[单项选择]回归模型选用滞后变量作为模型自变量的优点在于( )
A. 预测时因变量的值是已知的
B. 预测时自变量的值是已知的
C. 预测时自变量的值是未知的
D. 预测时因变量的值是未知的
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 投资者希望期望收益率越高越好
E. 市场没有达到强式有效
[单项选择]一元线性回归模型的形式为( )。
A. y=a+bx+e
B. y=a+x+e
C. y=ax+b+e
D. y=a+bx
[单项选择]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 10.1%
[多项选择]在构建回归模型时，应当对模型进行检验，下列论述正确的有( )。
A. 在一元线性回归分析中，只进行回归系数b的t检验是足够的
B. 在一元线性回归分析中，应当同时进行回归系数b的t检验和模型整体的F检验
C. 在多元回归分析中，回归系数6的t检验和模型整体的F检验是等价的
D. 在多元回归分析中，回归系数6的t检验和模型整体的F检验是不等价的
[单项选择]简单线性回归模型包含变量的个数是( )
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 不确定
