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[单项选择]下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。
A. 该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响
B. 该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
C. 不同资产对同一风险因素的响应系数不同
D. 同一风险因素对不同资产的预期收益率相同
[多项选择]下列关于套利定价理论的说法正确的有（）。
A. 讨论资产的收益率如何受风险因素的影响
B. 认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素影响
C. 认为对于所有不同的资产来说，之所以有不同的预期收益，只是因为对同一风险因素的响应程度不同
D. 同时考虑了多种因素对资产收益率的影响
[单项选择]下列关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A. 与传统资本资产定价模型完全相同
B. 研究的是非市场均衡下的资产定价问题
C. 借用了多因素模型
D. 专门研究组合投资的资金配置问题
[单项选择]关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]下列关于套利机会的说法错误的是( )。
A. 套利的机会主要存在于资产定价的错误
B. 套利的机会主要存在于资产价格联系的失常
C. 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D. 套利的机会主要存在于资产的正确定价
[多项选择]关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（）。
A. 跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利
B. 两个指数间不一定要有相关性
C. 两个指数期货可以在同一交易所交易
D. 两个指数期货不可以在不同交易所交易
[多项选择]关于无套利定价技术，下列说法正确的有( )。
A. 在市场均衡无套利机会时的价格，是无套利分析的定价基础
B. 布莱克—斯科尔斯期权定价理论没有采用套利定价技术
C. 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种稳定态，一旦资产价格发生偏离，套利者的力量就会迅速引起市场的纠偏反应，价格重新调整至无套利状态
D. 该技术最早被诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒于1956年在《资本成本公司财务与投资管理》一文中采用
[多项选择]关于套利的定义，下列说法错误的有( )。
A. 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌
B. 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平
C. “暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间
D. “相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
[多项选择]关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是（）。
A. 两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B. 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C. 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D. 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E. 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
[单项选择]下列关于套利的行为的说法，错误的是( )。
A. 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B. 熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度
C. 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(sIMEX)、大阪证券交易所(OSE)和芝加哥商品交易所(CME)进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能
D. 当金融衍生品多了，出现了针对不同标的指数的股指期货交易后，如出现了针对沪深300指数和中证100指数的股指期货合约时，这两种合约由于其标的指数之间具有很大的相关性，因此相应的股指期货价格走势一旦出现偏离，即出现套利机会
[多项选择]下列关于套利行为的说法，正确的是( )。
A. 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式
C. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域问的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系
D. 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
E. 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(SIMEX)、大阪证券交易所(OSE)和芝加哥商业交易所(CME)进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。
[多项选择]下列关于套利交易的说法，正确的有（ ）。
A. 对于投资者而言，套利交易是有风险的
B. 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C. 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D. 套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
[单项选择]下列关于套利组合的说法正确的有( )。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]下列关于ETF或LOF套利机制的说法中，错误的是( )。
A. ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能
B. 上证50ETF一级市场申购和赎回的基本单位是1000份，所以适合中小投资者参与
C. 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场购入ETF或LOF，然后在二级市场上抛出获利
D. 当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在二级市场买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回获利
