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[单项选择]关于套利，下列说法错误的是______。
A. 套利行为使市场更有效
B. 套利需承担系统风险
C. 套利不需投入额外资金
D. 资产定价出现错误时，套利机会随之产生
[单项选择]下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。
A. 该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响
B. 该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
C. 不同资产对同一风险因素的响应系数不同
D. 同一风险因素对不同资产的预期收益率相同
[多项选择]下列关于套利的说法，正确的有( )。
A. 套利者关注的是绝对价格水平
B. 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式
C. 套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润
D. 套利者同时扮演多头和空头的角色
[单项选择]下列关于套利限价指令的说法错误的是______。
A. 套利限价指令指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交
B. 需要注明具体的价差
C. 不需注明具体的价差
D. 需注明买入、卖出期货合约的种类和月份
[多项选择]关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（）。
A. 跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利
B. 两个指数间不一定要有相关性
C. 两个指数期货可以在同一交易所交易
D. 两个指数期货不可以在不同交易所交易
[单项选择]关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A. 不需要投资者增加任何投资
B. 套利组合中各种证券的权数加总为零
C. 套利组合的预期收益率必须为正数
D. 套利组合因素灵敏度系数为1
[多项选择]下列关于牛市套利的说法，正确的有( )。
A. 牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约
B. 牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效
C. 在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利
D. 在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大
[单项选择]下列关于期货套利的说法，不正确的是( )。
A. 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
B. 套利是与投机不同的交易方式
C. 套利交易者关心的是合约之间的价差变化
D. 套利者在一段时间内只做买或卖
[多项选择]关于套利交易，说法正确的是( )。
A. 套利交易的原理是“一价定律”
B. 套利盈亏取决于两个不同时点差价变化
C. 套利交易是期货投机交易的特殊形式
D. 套利既没有风险，又能取得稳定的收入
[单项选择]关于风险的定义，说法错误的是( )。
A. 风险就是与出现损失有关的确定性
B. 肯定发生损失后果的事件不是风险
C. 没有损失后果的不确定性事件不是风险
D. 风险就是在给定情况下和特定时间内，可能发生的实际结果与预期结果之间的差异
[多项选择]下列关于套利交易的说法，正确的有( )。
A. 对于投资者而言，套利交易是有风险的
B. 套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C. 套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D. 套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
[多项选择]以下关于反向转换套利的说法中正确的有( )。
A. 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利
B. 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C. 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D. 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)
[单项选择]以下关于卖出套利的说法，正确的是( )。
A. 卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作
B. 如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利
C. 卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约
D. 卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约
[多项选择]下列关于期现套利的说法，正确的有( )。
A. 期现套利同时涉及期货市场和现货市场
B. 期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
C. 若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利
D. 商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
[多项选择]下列关于卖出套利的说法，正确的有( )。
A. 套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小
B. 套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约
C. 若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损
D. 只要价差增加，就会获利
