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[单项选择]Credit Portfolio View模型是对（）关系进行建模。
A. 转移概率与宏观因素的关系
B. 转移概率与企业自身风险的关系
C. 转移概率与行业因素的关系
D. 以上都不对
[单项选择]CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。
A. 宏观变量的历史数据
B. 债务人的信用状况
C. 对整个经济体系产生影响的冲击或政策
D. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革
[单项选择]Credit Portfolio View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是( )。
A. 前者是从宏观角度，后者是从微观角度
B. 前者是从微观角度，后者是从宏观角度
C. 前者重视历史数据，后者重视建模技术
D. 以上说法均不对
[单项选择]在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。
A. Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
