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[单项选择]根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.08
B. 0.09
C. 0.10
D. 0.11
[单项选择]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
A. 0.08
B. 0.09
C. 0.10
D. 0.11
[单项选择]在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]根据CreditRisk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]根据死亡率模型。假设某5年期贷款两年内出现违约的概率为6.00%,第一年出现违约的概率为2.50%,则隐含的第二年的边际死亡率为()。
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%
[单项选择]根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%,则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为 6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%
[单项选择]根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为()。
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%