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[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
A. 证券名称
B. 理财产品方差
C. 期单收益率
D. 投资比重
E. 相关系数
F. A
G. 10%
H. 6%
I. 0.30
J. 0.12
K. B
L. 5%
M. 2%
N. 0.70
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
[多项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是( )。
A. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. 投资者是不知足的和厌恶风险的
E. 所有资产都可以在市场上买卖
[多项选择]假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合不具有的特性有( )。
A. 在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B. 有效组合的a系数大于零
C. 除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
D. 有效组合的非系统风险为零
E. 在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
[单项选择]马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险一收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是( )。
A. 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
B. 所有资产都可以在市场上买卖
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为( )。
A. 5%
B. 20%
C. 15.5%
D. 11.5%
[多项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险一收益目标。这些假设是：( )。
A. (A) 投资者对证券的收益和风险及证券问的关联性具有完全相同的预期
B. (B) 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. (C) 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. (D) 投资者是不知足的和厌恶风险的
E. (E) 所有资产都可以在市场上买卖
[多项选择]( )对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]由股票和债券构成的收入型证券组合追求( )。
A. 资本收益
B. 资本升值
C. 资本利得
D. 债息收入
E. 股息收入
