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[单项选择]两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A. 5
B. 3
C. 6
D. 13
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[单项选择]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为（）元。
A. 7.5
B. 5
C. 3.5
D. 2.61
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. 0
B. 5
C. -6
D. -5
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为( )，该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元，3.5元
B. 38.0元，36.5元
C. 40.0元，3.5元
D. 40.0元，40.0元
[单项选择]在期权交易中，如果买方立即执行此期权，即可获得即期市场价格于执行价格之差的收益，即期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为( )。
A. 价内期权
B. 价外期权
C. 平价期权
D. 买方期权
[单项选择]某看跌期权执行价格为30元，该期权的价格为5元，若到期日标的资产的市场价格为25元，那么，下列说法正确的是( )(忽略交易成本)。
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利5元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作( )。
A. 价内期权
B. 价外期权
C. 平价期权
D. 买方期权
