更多"两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，"的相关试题:
[单项选择]两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A. 5
B. 3
C. 6
D. 13
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 7.5
B. 5
C. 3.5
D. 2.61
[多项选择]欧式期权和美式期权是期权的两种主要形式，关于欧式期权和美式期权的比较，说法错误的是：( )。
A. (A) 美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B. (B) 欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
C. (C) 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D. (D) 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
E. (E) 美式期权的期权费相对较高
[多项选择]期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是( )。
A. 美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B. 欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
C. 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D. 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
E. 美式期权的期权费相对较高
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，日前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（）元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期口该股票的价格是35元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]金先生购买了一份执行价格为50元，期权价格为5元的欧式看涨期权合约，并卖出一份执行价格为30元，期权价格为3元的欧式看跌期权合约，两份合约标的资产和到期日均相同，当到期日标的资产的价格为( )时，金先生的利润为0(忽略交易成本)。
A. 41元
B. 32元
C. 52元
D. 37元
[单项选择]某股票当前价格65元，该股票的欧式看跌期权执行价格为75元。某投资者买入该股票的同时买入该股票的看跌期权，并支付期权费10元。如果到期日标的股票价格为70元，则投资者的利润是( )。
A. 0元
B. 10元
C. 14元
D. 15元
[单项选择]某理性投资者购进了某公司股票的欧式看跌期权与欧式看涨期权各一份，期限1年，在购买这两种期权的时候，该公司股票的价格是24元。假设投资者购买的看涨期权和看跌期权的执行价格均为26元，期权费均为2元，在到期日该股票的市场价格是20元，那么该投资者在到期时的获利为( )。
A. 2元
B. 6元
C. -5元
D. 0元
