更多"资产组合理论的原则是( )。"的相关试题:
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]资产组合理论的提出者是（）。
A. 哈里·马科维茨
B. 威廉·夏普
C. 斯蒂芬·罗斯
D. 尤金·法玛
[多项选择]在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置，因为资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）。
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]现代资产组合理论是由美国经济学家( )提出的。
A. A·安多
B. 迈克尔·波特
C. F·莫迪利安尼
D. 哈里·马柯维茨
[多项选择]在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足（）。
A. 最优组合应位于有效边界上
B. 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C. 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 上述三条件满足其中之一即可
E. 最优组合不是唯一的
[单项选择]资产组合理论的原则是投资者应当( )，从而有效地抵消一部分风险。
A. 增加投资
B. 把一些合适的持有物进行集中
C. 把一些合适的持有物进行分散
D. 减少投资
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是( )。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[多项选择]下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是( )。
A. 投资者的目的是使其预期效用最大化
B. 投资者是风险喜好者
C. 证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的
D. 投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券
E. 投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果
[单项选择]资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。
A. 均值；协方差
B. 均值；方差
C. 期望；相关系数
D. 期望；协方差
[多项选择]在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是( )。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]在资产组合平衡说理论中，使资产市场供求存量保持和恢复均衡的关键变量是( )。
A. 利率
B. 汇率
C. 货币供给量
D. 经常账户差额
