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[单项选择]证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是 ( )
A. 证券组合P的标准差σP=
B. σP与E(rp)之间是线性关系
C. 在完全负相关的情况下，以
D. 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
A. 0.24，0.76
B. 0.50，0.50
C. 0.57，0.43
D. 0.43，0.57
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
A. 0
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为0
D. 最小方差证券组合的方差为14.8%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。
A. 离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升
B. 组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大
C. 最小方差组合以下的组合是无效的
D. 最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
[单项选择]某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。
A. 投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B. 该投资组合的期望收益率为11%
C. 该投资组合的方差为0.0445
D. 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
[单项选择]某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关子该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。
A. 产品名称
B. 理财产品方差
C. 期望收益率
D. 协方差
E. 1 号理财产品
F. 0.0772
G. 10%
H. -0.0032
I. 2 号理财产品
J. 0.0118
K. 12%
[单项选择]以下关于列表框和组合框两种控件之间的区别，说法正确的是( )。
A. 列表框可以通过列表进行数据的选择，而组合框不行
B. 在窗体上一定要有足够的空间显示组合框的列表
C. 组合框类似于文本框和列表框的组合
D. 列表框和组合框的最大区别在于两者占用的空间不同
[单项选择]两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A. 可降低市场风险
B. 可降低可分散风险和市场风险
C. 不能抵消任何风险
D. 可降低所有可分散风险
