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[单项选择]两种完全正相关的股票形成的证券组合(． )。
A. 可降低市场风险
B. 可降低可分散风险和市场风险
C. 不能抵消任何风险
D. 可降低所有可分散风险
[单项选择]当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）。
A. 能适当地分散风险
B. 不能分散风险
C. 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D. 可分散全部风险
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[多项选择]当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。
A. 两种股票的每股收益相等
B. 两种股票收益的变化方向相反
C. 两种股票收益变化幅度相同
D. 两种股票组合在一起可分散掉全部风险
[单项选择]若股票间相关系数为1，则形成的证券组合( )。
A. 可降低所有可分散风险
B. 可降低市场风险
C. 可降低可分散风险和市场风险
D. 不能抵销任何风险，持有没有好处
[单项选择]当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[单项选择]股票：证券
A. 电脑病毒：程序
B. 粮食：谷物
C. 操作系统：电脑
D. 军人：警察
[多项选择]企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。
A. 投资组合的标准差在10%～20%之间
B. 若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为。
C. A股票的绝对风险小于B
D. A股票的相对风险大于B
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
