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[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 总风险
D. 行业风险
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C. 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D. 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）
A. 降低系统风险
B. 增加系统性收益
C. 降低非系统性风险
D. 增加非系统性收益
[单项选择]随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是( )
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 总风险
D. 市场风险
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]一家公司运用组合理论开发它的投资组合。如果该公司希望通过组合效应最大化地降低风险，它应该将下一笔投资投资在（）。
A. 一项与现有组合反向相关的投资
B. 一项与现有组合不相关的投资
C. 一项与现有组合紧密相关的投资
D. 一项与现有组合完全相关的投资
[单项选择]在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是（）。
A. 均值
B. 方差
C. 贝塔系数
D. 夏普指数
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
