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[单项选择]计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。
A. 违约时的债务账面价值
B. 违约时债务的市场价值
C. 以上任何一种都可以
D. 以上都不对
[多项选择]下列金融工具中，能划分为违约风险暴露中的股权风险暴露的有( )。
A. 优先股
B. 发行方可无限期推迟清偿的债务
C. 须由发行方通过发行固定数量的股票来清偿的债务
D. 可转换债券
E. 普通股
[单项选择]纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括( )。
A. 该项金融工具实质上具有股权性质的风险
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权
[单项选择]下列各项中，（）不属于违约风险暴露包括的内容。
A. 已使用的授信余额
B. 已收利息
C. 未使用授信额度的预期提取数量
D. 应收未收利息
[单项选择]商业银行审核的某笔贷款，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万元人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万元人民币。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额
B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
[单项选择]在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是( )。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和
B. 客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
