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[单项选择]假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是( )。
A. 投资A比投资B好
B. 投资B比投资A好
C. 将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好
D. 将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是 ( )
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[单项选择]当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。
A. 大于等于零且小于1
B. 大于－1且小于0
C. 等于－1
D. 等于1
[单项选择]资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
[单项选择]如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择
[单项选择]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
A. 49%
B. 51%
C. 45%
D. 55%
[单项选择]两个总体的平均数不等，标准差相等，比较两总体平均数的代表性（ ）。
A. 平均数大的代表性大
B. 平均数小的代表性大
C. 平均数大的代表性小
D. 两平均数的代表性相同
[单项选择]某企业生产环保垃圾袋，包装标准是每包平均装100个垃圾袋。假定每包的垃圾袋数量服从正态分布，且标准差为3，则95.45%的包装中垃圾袋数量的取值范围是（ ）。
A. （100－3，100＋3）
B. （100－6，100＋6）
C. （100－9，100＋9）
D. （100－18，100＋18）
[单项选择]某企业生产大米，包装标准是每包大米100斤。假定每包大米的重量服从正态分布，且标准差为2，则在95.45%的包装中大米重量的取值范围是（）。
A. （100−4，100+4）
B. （100−2，100+2）
C. （100−6，100+6）
D. （100−8，100+8）
[单项选择]考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]若两个相互独立的随机变量X和Y的标准差分别为6与8，则(X+Y)的标准差为( )。
A. 7
B. 10
C. 14
D. 无法计算
[单项选择]ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算：它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是( )。
A. 甲项目优于乙项目
B. 乙项目优于甲项目
C. 两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等
D. 因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（）。
A. 0.24；0.76
B. 0.43；0.57
C. 0.50；0.50
D. 0.57；0.43
[单项选择]甲、乙两个方案的预计投资报酬率均为20%，甲方案的标准差大于乙方案的标准差，则下列说法正确的是( )。
A. 甲方案风险大于乙方案风险
B. 甲方案风险小于乙方案风险
C. 甲、乙方案风险相同
D. 甲、乙方案风险不能比较
