更多"若两个相互独立的随机变量X和Y的标准差分别为6与8,则(X+Y)的标准"的相关试题:
[单项选择]标准正态分布的均数与标准差分别为( )
A. 0与1
B. 1与1
C. 1与0
D. 1.96与2.58
E. 0与1.96
[单项选择]标准正态分布的平均数与标准差分别为()。
A. 1和0
B. 1和1
C. 0和0
D. 0和1
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和 20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]假定两个资产A和B完全负相关,预期收益分别为10%和15%,标准差分别为18%和25%,则下列说法正确的是( )。
A. 投资A比投资B好
B. 投资B比投资A好
C. 将资金的80%投资A,20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好
D. 将资金的30%投资A,70%投资B比将资金的80%投资A,20%投资B要好
[单项选择]现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%,标准差分别为40%、55%,那么()。
A. 甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B. 甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C. 甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D. 不能确定