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[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.020
B. 0.019
C. 0.018
D. 0.013
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. CreditMetriCs模型
B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. CreditMetriCs模型
B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A. 正态
B. 均匀
C. 泊松
D. 指数
[单项选择]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.08
B. 0.09
C. 0.10
D. 0.11
[单项选择]假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。
A. 0.08
B. 0.09
C. 0.10
D. 0.11
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
