更多"经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期"的相关试题:
[单项选择]参考标准指在给定地区或给定组织内，通常具有最高计量学特性的( )，在该处所做的测量均从它导出。
A. 测量标准
B. 校验标准
C. 检定标准
D. 评定标准
[单项选择]银行发行的债券挂钩类理财产品主要是指在( )上进行交换和交易，并由银行发行的理财产品。
A. 期货市场和债券市场
B. 货币市场和债券市场
C. 期货市场和货币市场
D. 股票市场和货币市场
[单项选择]电动机调速系统中，( )主要是指在给定信号或扰动信号作用下，系统输出的动态响应中的各项指标。
A. 动态性能指标
B. 静态性能指标
C. 稳态性能指标
D. 非稳态性能指标
[单项选择]债券挂钩类理财产品主要是指在( )进行交换和交易，并由银行发行的理财产品。
A. 货币市场和债券市场
B. 期货市场和债券市场
C. 股票市场和债券市场
D. 金融衍生品市场和货币市场
[单项选择]风险是指在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异，若两种可能各占50%，则( )。
A. 风险最大
B. 风险最小
C. 没有风险
D. 风险不确定
[单项选择]有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。
A. 预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B. 相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D. 通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失
[单项选择]风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是( )。
A. 零值VaR，是以初始价值为基准测度风险
B. 关注资产价值的绝对损失，用均值VaR
C. 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR
D. 以上说法皆不正确
[单项选择]银行通常用( )来覆盖非预期损失，( )来覆盖预期损失。
A. 资本金，提取准备金
B. 提取准备金，资本金
C. 资本金，保险
D. 保险，提取准备金
[单项选择]债券挂钩类理财产品主要是指在( )和( )上进行交换和交易，并由银行发行的理财产品。
A. 货币市场，债券市场
B. 期货市场，债券市场
C. 基金市场，债券市场
D. 金融衍生品市场，资本市场
[单项选择]通常银行通过( )来覆盖非预期损失，通过( )来覆盖预期损失。
A. 筹集资本金、筹集资本金
B. 提取准备金、提取准备金
C. 筹集资本金、提取准备金
D. 提取准备金、筹集资本金
[单项选择]金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。以下有关预期损失的说法有误的是( )。
A. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失
C. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
D. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
