更多"风险价值(ValueatRisk,VaR)方法是指在一定的持有期和给定"的相关试题:
[单项选择]“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 损失概率
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 置信水平
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。
A. 期望
B. 最小
C. 最大
D. 相对
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 置信水平
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 潜在风险
[判断题]回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为( )天。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信度水平通常选择 ( )。
A. 90%~99%
B. 90%~95%
C. 95%~99%
D. 95%~99.9%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常为( )。
A. 95%~99.9%
B. 95%~99%
C. 90%~95%
D. 90%~99%
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。
A. 90%~99%
B. 90%~95%
C. 95%~99%
D. 95%~99.9%
[单项选择]巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。
A. 10
B. 1
C. 7
D. 5
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[判断题]风险价值是指在一定时段内,按照一定的概率进行计算,银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。
[单项选择]( )的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。
A. Morgan公司
B. 花旗银行
C. 美林证券
D. 野村证券
[单项选择]在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。
A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
[单项选择]有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为2万元,则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元